Radkův zápisník

Čaute, od čtvrtka do neděle jsem seděl u počítače a psal jsem bakalářku. Už má 47 stránek textu s několika obrázky a tabulkami. Měla by více, kdyby se mi nestalo to, co je trnem v míše každmu, kdo něco píše na počítači, totiž že se mi něco ztratilo. Jak to proběhlo? Píšu v LaTeXu, baka jsem kompiloval (to zní jako sbírání pylu, ale jde o to, že to, co píšete, proženete programem, který z toho udělá ten pěkný dokument), našlo to chybu, kterou jsme později ne a nemohl odhalit (při nalezení velké chyby se kompilace zastaví). Tak jsem na to šel metodou umaž kus dokumentu, když to funguje, hledej v té smazané části, jinak mazej jiný úsek. Takže jsem si zkopíroval text, zmáčkl delete a editor zatuhl. Latex Editor. Zkusil jsem vložit obsah schránky někam jinam… ale bylo tam jen pouhý symbol procenta. Zajímavé. Zajímavé bylo také to, že jsem neměl ani starou verzi bakalářky, protože při kompilaci se přepisuje to staré PDF a když se kompilace zastaví, žádné PDF není, to staré je smazané. A ten osubor, který jsem po smazání jeho části uložil, uložený nebyl… a mně tak chyběla celá čvrtá kapitola, kapitola empirická, kde jsem konečně prováděl ta ekonometrická kouzla zvaná regrese. Tak jsem to dnes odpoledne dopisoval. Řeknu vám, není nic horšího :). Spisovatel by se bál, že už nebude tak vtipný, já se bál, že jsem zapomněl na to, co mělo zaujmout Nobel Commitee.

O čem píšu? Moje práce využívá metodu, za kterou Robert Engle dostal v roce 2003 lety Nobelovu cenu. Ano, je to to, čemu člověk ve večerních zprávách nikdy nerozumí (… autoregresivní podmíněná heteroskedasticita) a proč děkan FSV Víšek říká, že ekonomie se už více než politologii a sociologii podobá medicíně (čtěte Sociál a budete valit oči). A já se pomocí ekonometrické metody, kterou vynalezl, ukázat, zda-li mají výroky členů BR ČNB systematický vliv na směnný kurz mezi Kč a Euro. Například na níže uvedeném obrázku je vpravo nahoře “returns series” aneb výnos na tento asset aneb aktivum (je to série procentuálních přírůstků oproti včerejšímu kurzu; ve finanční akademické sféře se ale používá logaritmický výnos). Vidíme, že divoké to s výnosy bylo na začátku a na konci této 500 kusové časové řady. Tomu se říká volatilita. Divokost. A GARCH [gárč], brácha Engleho ARCHe, umí “modelovat volatilitu” (volatilita je variance nebo směrodatná odchylka; GARCH model se skládá z rovnice pro mean (průměr) a pro onu varianci neboli volatilitu). Jen tak z voleje ji namodeluje tak, jako je to vlevo dole. Křivka je vysoká na začátku a na konci - to ta divokost, co jde vidět na returns series. Ale jeot takto namodelováno dost dobře? Nejde to lépe? Ano, jde. Zkuste GARCHi předložit další informace o tm, co kdy kde a jak mohlo mít vliv na to, jak moc se kurz kýval. Třeba to, co kde kdo z BR řekl. Nebo že byl vydán odhad čtvrtletního GDP (tzv. macro news). Když mu dáte informace o zápisech z jednání BR a o komentářích jejích členů, vyleze to první vlevo nahoře, když jen zápisy z jendání BR, tak to uprostřed nahoře. Když mu dáte jen info o to, že jednala BR a že byly vydány ty a ty statistické údaje, vyleze to vpravo dole.

Myslím, že ten s minutes je nějekej divnej :), vypadá periodicky. Zbývají ty tři, který se vám líbí nejvíc? Který popisuje volatilitu toho vpravo nahoře nejlépe? (Poraďte!)

A jinak… nesportuju, tloustnu, ničím si oči. Evička zlobí. Hustey je hustej. Máša určitě vyrábí nějaký kouzelný elektrotechnický strojek a vyhraje Nobelovu cenu. No a Sociál rulez. Na Bikerech je mrtvo, nikdo nic nepíše, proč já to pro ty lidi dělám?! Viki se taky vypařil a ani nepozdravil. A jinak dobrý… mějte se.